[이데일리 마켓in 김연서 기자]온라인투자연계금융(P2P금융) 업체 에잇퍼센트가 인공지능(AI)을 활용한 5세대 자체 신용평가모형을 개인신용대출에 적용한다. 기존 신용점수만으로 평가하기 어려웠던 중·저신용자와 사회초년생, 프리랜서 등의 실질적인 상환 능력을 정교하게 판별해 금융 사각지대를 줄이겠다는 구상이다.



28일 에잇퍼센트는 장기간 축적한 대출 심사 데이터를 기반으로 고도화한 자체 신용평가모형 ‘E-index 5.0’을 개인신용대출 상품에 적용한다고 밝혔다.

이번 모델 고도화에는 에잇퍼센트 금융 플랫폼에 유입된 약 720만건의 개인신용 심사 데이터가 활용됐다. 승인 고객뿐 아니라 심사 과정에서 거절된 고객과 중도상환 고객, 연체 이후 신뢰를 회복한 고객 등 다양한 상환 행동 패턴을 학습에 반영했다. 이를 통해 신용점수만으로 포착하기 어려운 실질적인 상환 가능성을 판단하는 신호를 정교화했다.

E-index 5.0의 핵심은 신용평가모형의 효율화와 경량화다. 기존 모형이 상환 예측의 정확도를 높이기 위해 방대한 변수를 탐색하는 구조였다면, 새 모델에는 머신러닝 트리(Tree) 기반 알고리즘에서 중첩되거나 설명력이 낮은 정보를 걸러내는 ‘정보 선택 엔진’이 탑재됐다.

에잇퍼센트는 이를 통해 기존 E-index 4.0과 비교해 변별력 손실 없이 심사에 필요한 변수 수를 약 70% 줄였다. 상환 가능성 판단에 기여하는 핵심 신호에 집중해 연산 부담을 낮추고, 보다 빠르고 안정적인 추론이 가능하도록 설계했다. 향후 AI 기반 자동심사의 효율성과 대규모 심사 처리 역량을 높이는 기반으로 활용할 계획이다.

중·저신용자에 대한 변별력도 강화했다. 기존 신용평가사(CB)의 신용점수 체계가 과거 금융거래 이력을 중심으로 평가하면서 충분히 포착하지 못했던 상환 가능성을 보완하는 데 초점을 맞췄다. 금융거래 이력이 부족한 사회초년생이나 소득 형태가 일정하지 않은 프리랜서·긱워커 등의 상환 역량을 입체적으로 평가하기 위해 자체 심사 데이터와 일부 대안정보를 AI 모델링에 반영했다.

내부 시뮬레이션 결과 E-index 5.0은 CB사 신용점수만 활용했을 때보다 중·저신용 고객의 상환역량 변별력을 21.3% 높인 것으로 나타났다. 전체 고객을 기준으로도 변별력이 8.2% 향상됐다. 같은 신용점수 구간에 속한 고객 가운데 실제 상환 가능성이 다른 차주를 더욱 세밀하게 구분할 수 있다는 설명이다.

박권수 에잇퍼센트 CSS팀장은 “E-index 5.0은 AI 기반 머신러닝 모델이 상환 가능성 판단에 필요한 핵심 신호를 선별하도록 고도화한 결과물”이라며 “모델의 안정성과 효율성을 함께 높였다”고 말했다.

이어 “대규모 자동심사의 속도와 안정성을 개선하고, 향후 기관투자자 자금이 유입될 경우 대규모 중금리 대출을 정교하게 취급할 수 있는 확장 인프라를 마련했다”고 덧붙였다.