[이데일리 신수정 기자] 미국 증권거래위원회(SEC)가 지난달 급락한 인공지능(AI) 투자 전문 헤지펀드 시추에이셔널 어웨어니스와 거래한 월가 대형 은행들에 소환장을 보냈다. SEC는 펀드의 레버리지 사용과 마진콜을 촉발한 거래 시점 등을 들여다보고 있다

24일(현지시간) 로이터통신은 SEC가 펀드의 거래 시점과 레버리지 사용 실태 등을 들여다보고 있다고 보도했다. 사안에 정통한 소식통에 따르면 SEC는 시추에이셔널 어웨어니스와 거래해온 은행들에 펀드의 거래와 레버리지 사용에 관한 자료를 요구했다. 조사 대상에는 마진콜을 촉발한 거래가 이뤄진 시점과 펀드 주요 대출기관과 주고받은 통신 내용 등이 포함됐다.

주요 대출기관으로는 골드만삭스, JP모건체이스, 씨티그룹, 뱅크오브아메리카(BoA)가 거론됐다. SEC와 이들 은행은 로이터의 논평 요청에 답하지 않았다.

시추에이셔널 어웨어니스는 지난달 글로벌 반도체주가 동반 하락하면서 레버리지를 활용한 투자에 큰 손실을 입었다. 이후 보유하고 있던 상장주식 포트폴리오 대부분을 시타델에 매각해야 했다.

펀드는 투자자들에게 7월 한 달 동안 포트폴리오 가치가 67% 떨어졌다고 밝혔다. AI 관련 종목에 집중했던 투자 전략이 시장 급락과 맞물리면서 손실이 확대됐다.

시추에이셔널 어웨어니스는 성명을 내고 “높은 관심을 받거나 상당한 수익률을 올린 펀드, 또는 특히 큰 폭의 손실을 기록한 펀드를 규제 당국이 면밀히 살펴보는 것은 예상할 수 있는 일”이라고 밝혔다. 이어 “우리는 엄격한 규제를 받는 사업을 하고 있으며 모든 규제 당국의 요청에 최대한 협조할 것”이라고 했다.

다만 SEC의 자료 요구가 곧바로 제재나 법 집행으로 이어지는 것은 아니다. 소환장을 받은 은행들이 SEC 조사 대상이라는 의미도 아니라고 로이터는 전했다.

시추에이셔널 어웨어니스는 전 오픈AI 연구원 레오폴트 아셴브레너가 2024년 설립했다. 아셴브레너는 AI 기술의 미래를 다룬 글과 AI 관련 종목에 대한 공격적인 투자, 펀드의 높은 수익률로 금융시장의 주목을 받았다.

하지만 7월 AI 관련주 전반이 급락하면서 투자 성과가 급격히 악화했다. 아셴브레너는 지난달 투자자들에게 보낸 서한에서 “우리가 받아들일 수 있는 수준보다 영구적인 자본 손실에 더 가까이 갔다”고 밝혔다. 그는 회사가 결국 해결책을 찾았지만 애초 그런 상황에 놓일 의도는 없었다고 설명했다.

헤지펀드는 투자 수익을 확대하기 위해 은행 등에서 자금을 빌려 레버리지를 사용하는 경우가 많다. 시장이 예상과 반대로 움직이면 손실이 빠르게 커지고, 프라임브로커가 추가 담보를 요구하는 마진콜이 발생할 수 있다.