[이데일리 김국배 기자] 은행이 대규모 금융사고로 발생한 과징금이나 보상금을 운영 리스크로 인식해 자본 규제에 반영해야 했던 기간이 10년에서 3년으로 줄어든다. 은행의 자금 여력을 늘려 생산적 금융으로 끌어들이겠다는 취지다. 보험업권도 정책펀드 등에 투자할 때 필요한 자본 규모가 줄어든다. 금융당국은 이번 조치로 은행권 74조5000억원, 보험업권 24조2000억원 등 총 98조7000억원 규모의 추가 공급 여력이 생길 것으로 기대하고 있다.

16일 금융위원회는 제5차 생산적 금융 대전환 회의를 열어 이런 내용의 은행·보험업권 자본규제 합리화 방안을 발표했다. 지금까지 은행은 홍콩H지수 주가연계증권(ELS) 불완전 판매 같은 대형 사고가 터지면 과징금이나 보상금의 6~7배를 10년간 위험가중자산(RWA)으로 회계에 반영했다. 운영 리스크로 과징금의 7배에 달하는 금액을 자본으로 쌓아야 했다는 뜻이다.

하지만 앞으로는 은행이 손실을 3년 이상 운영 리스크에 반영하고, 재발 방지 대책 등을 마련하는 등의 일정 조건을 충족하면 추가적인 손실 반영에서 제외할 수 있게 된다. 자본을 축적해야 하는 기간이 줄어드는 만큼 다른 투자처에 자금을 공급할 여유가 생길 수 있다는 뜻이다. 여기에 금융위는 환율 변동성 확대에 따른 은행권의 자본 관리 어려움을 고려해 구조적 외환 포지션 승인 대상에 해외 진출 목적의 장기 지분 투자, 이익 잉여금 재투자분까지 포함하기로 했다. 금융위는 이런 조치들로 5대 은행지주의 보통주 자본비율(CET1)이 최대 38bp(0.38%포인트) 상승할 것으로 추산했다. 기업대출로 환산하면 최대 74조5000억원 규모다.

이날 금융위는 보험사가 국민성장펀드 등 정책 프로그램 투자 시 위험계수를 49%(비상장주식 등)에서 20% 이하로 경감하는 방안도 내놨다. 적격 벤처투자 위험 계수는 49%에서 상장 주식 수준인 35%로 낮추며, 지분 투자 시 완화된 위험계수(20%)를 적용하는 적격 인프라 범위를 신재생 에너지, 인공지능(AI) 기반시설 등 비전통적 인프라까지 넓혔다. 반면 주택담보대출은 담보인정비율(LTV) 60~80% 구간의 위험계수를 3.5%에서 4%로 높여 은행과 유사한 수준으로 맞췄다. 이 위원장은 “이번 조치는 일종의 정책 추경 조치”라며 “추가 자금 공급 여력이 위기 극복과 경제 재도약의 마중물이 될 것”이라고 했다.