(사진=신한금융그룹)
22일 이데일리 취재를 종합하면 제주은행은 올해 초 조직개편 과정에서 리스크총괄파트 내에 모형개발팀을 새롭게 꾸렸다. 리스크총괄파트는 은행의 안정적인 경영을 위해 위험관리위원회와 연계해 유동성 및 신용위험 등 전사적 리스크를 관리하고 통제하는 핵심 부서다. 주요 역할로는 유동성 위기 대응, 신용위험 한도 설정 및 운영, 은행 자산의 건전성 분석 등이 꼽힌다.
이번에 신설된 모형개발팀은 내부등급법 운영 과정에서 필수적인 모형 개발 및 검증 기능을 전담하기 위해 별도로 분리된 조직이다. 내부등급법은 부도율과 이에 따른 손실률 등 은행이 자체적으로 추정한 리스크 측정요소를 활용해 신용위험을 산출하고 자산 건전성 및 자본규제에 반영하는 제도다. 금융당국의 엄격한 승인 요건을 충족해야 하는 만큼 지속적인 모형의 정합성 검증과 강화가 요구되는 고도의 전문 영역이다.
제주은행은 코로나19가 한창이던 지난 2021년 7월 금융당국으로부터 내부등급법 승인을 받아 선제적으로 도입을 완료하고 현재까지 안정적으로 운영 중이다. 즉 기존에 리스크총괄파트에서 통합적으로 수행해 오던 모형개발 업무를 기능에 따라 별도의 팀으로 독립시켜 조직 형태로 구체화한 셈이다.
업계에서는 제주은행이 모형개발팀 신설을 통해 자산 포트폴리오의 위험을 보다 정밀하게 인식하고 데이터 기반 리스크 산출 역량을 대형 시중은행 수준으로 끌어올릴 것으로 보고 있다. 특히 내부등급법의 안정적 운영을 위해서는 데이터 신뢰성, 절차 일관성, 내부통제 역량이 필수적인 만큼 전담 조직인 모형개발팀이 리스크 관리 체계의 객관성과 검증 가능성을 높이는 핵심 역할을 맡게 될 전망이다.
실제 모형개발 및 리스크 관리 전담 조직의 역할은 점차 커지는 추세다. 같은 그룹 내 신한은행의 경우 기업 신용평가모형에 비재무적 요소를 반영하는 모델을 선도적으로 개발하고, 사업장별 특수금융 모형을 재정비하는 등 맞춤형 신용평가를 지속적으로 강화하고 있다.
또 외환시장 변동성에 대응해 인공지능(AI) 기반의 환율예측 모형을 구축하는 등 모형 개발 조직의 업무 범위를 계속해서 확장 중이다.
이와 관련 제주은행 관계자는 “모형개발팀은 내부등급법 운영 과정에서 필요한 모형 개발 및 검증 기능을 담당하기 위해 별도로 분리된 조직”이라며 “리스크 관리 기능은 모든 은행에 존재하는 기본 영역인 만큼 형태만 다를 뿐 기존부터 관련 업무를 충실히 수행해 왔다”고 강조했다.
